Portfolio Optimization

Sự miêu tả

Mẫu Tối ưu hóa danh mục đầu tư xác định tỷ trọng vốn tối ưu cho danh mục đầu tư tài chính mang lại lợi nhuận cao nhất cho rủi ro thấp nhất dựa trên hồ sơ rủi ro hoàn vốn và mối tương quan giữa các khoản đầu tư riêng lẻ. Việc thiết kế mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư cho phép nó được áp dụng cho các danh mục công cụ tài chính hoặc dòng kinh doanh. Mẫu tối ưu hóa danh mục đầu tư trực quan và linh hoạt với các biểu tượng trợ giúp xuyên suốt để hỗ trợ nhập và giải thích kết quả đầu ra. Việc nhập dữ liệu lịch sử để phân tích được hỗ trợ bởi các tùy chọn để chỉ định giá hoặc lợi nhuận tuyệt đối, số lượng đơn vị hiện tại đang nắm giữ và một công cụ để tải xuống các khoảng thời gian dài dữ liệu thị trường tài chính chứng khoán từ internet. Các tùy chọn tối ưu hóa nâng cao bao gồm thiết lập các ràng buộc tối thiểu và tối đa cho các trọng số trong danh mục đầu tư tối ưu và các tùy chọn phân tích rủi ro cho sự biến động tổng thể theo tỷ lệ Sharpe, rủi ro giảm hoặc bán sai lệch theo tỷ lệ Sortino và lãi/lỗ theo tỷ lệ Omega. Tối ưu hóa phân tích xác suất đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua mô phỏng Monte Carlo. Kết quả tối ưu hóa danh mục đầu tư được hiển thị với biểu đồ trọng số và phân phối lợi nhuận cũng như các hành động mua lại và thanh lý bắt buộc. Quá trình tối ưu hóa tiết kiệm các danh mục đầu tư có thể có dọc theo các phần của biên giới hiệu quả. Sau đó có thể tải các cấu hình tổng thể về tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và tối thiểu và tối đa để phân tích. Phân tích kỹ thuật được cung cấp với tổng lợi nhuận đã được kiểm tra lại từ giao dịch tín hiệu và tự động tối ưu hóa các hằng số thời kỳ kỹ thuật cho mỗi khoản đầu tư hoặc tổng danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận đã kiểm tra lại cao nhất. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật với biểu đồ chi tiết và phân tích kiểm tra ngược bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA), tỷ lệ thay đổi (ROC), đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải Bollinger. Mẫu tương thích với Excel 97-2013 dành cho Windows và Excel 2011 hoặc 2004 cho Mac như một giải pháp tối ưu hóa danh mục đầu tư đa nền tảng.